含み損が気になるトライオートFXの自動売買。暴落したら地獄へ??

トライオートFXをやりたいけど実際最悪の場合、含み損はどのくらい膨らむのだろうか?

新しく追加したい人向けにこの記事は存在しています。

インヴァスト証券「トライオートFX」

1、USD/JPYの売りポジションの暴騰時シュミレーション
2、USD/JPYの買いポジションの暴落時シュミレーション
3、リーマンショック級の暴落が起きた場合の含み損シュミレーション

売りポジションの含み損シュミレーション(暴騰時)

※トライオートFXは基本的に逆張りになっているため値段が上昇時には売りポジションが約定されます。

トライオートFX【USD/JPY】の初期設定
125.3円~121.3円 80銭間隔
80銭で利益確定 6ヶの売りポジション

120.5円~104.9円 40銭間隔
20銭で利益確定 40ヶの売りポジション

☆売りポジションが104.9円~120.5の40ポジションを約定した際の損失を求める
つまり104.9円から値段が上昇と約定をしながら120.5になった瞬間の含み損です。(104.9円から40ヶの売りポジション全て約定した場合)

40×{(40-1)×40×10}÷2
=40×39×400÷2=312000

31万2千円の含み損になります。

☆125.3まで上昇し約定した場合は(104.9円から46ヶの売りポジション全て約定した場合)

6×{(6-1)×80×10}÷2
=6×5×800÷2=400×30=12000

1ポジション(1K)値幅が1円動くと-1000円なので

40×1000=40000

125.3-120.5=4.8

4.8×40000=192000

31万2千+1万2千+19万2千=51万6千の含み損になります。

実際に口座に入れておかなくてはいけない金額は更にあがります。

証拠金維持率が100%でロスカットなので。

46×建玉必要証拠金(仮に4200円だとします。)

46×4200=193200円

必要な証拠金は19万3200円になります。

つまり口座には
193200+516000=709200円

70万9200円(1Kあたりの必要証拠金が4200円の場合)のお金が最低でも必要になります。
この金額を1円でも下回るとロスカットになってしまいます。

実際には買いポジションが利益確定されるため利確後の金額が上記以上の金額であれば問題ありません。

125.3円から1円上がるごとに4万6千円ずつ含み損が増えて行きます。

計算方法は下記のリンクの記事をご覧ください。

関連記事:トラリピの含み損益の計算方法を紹介【グリッドトレード】

買いポジションの含み損シュミレーション(暴落時)

120.5円~104.9円40銭間隔
20銭で利益確定 40ヶの買いポジション

104.1円~99.3円 80銭間隔
80銭で利益確定 7ヶの買いポジション

☆買いポジションが104.9円~120.5の40ポジションを約定した際の損失を求める
つまり120.5円から値段が下降と約定をしながら104.9になった瞬間の含み損です。(104.9円まで40ヶの買いポジション全て約定した場合)

40×{(40-1)×40×10}÷2
=40×39×400÷2=312000

これは売りポジションと同じ金額の31万2千円の含み損になります。
なぜかというと、ポジション数と値段の間隔が同じだからです。

☆99.3まで下降し約定した場合は(104.9円まで46ヶの買いポジション全て約定した場合)

7×{(7-1)×80×10}÷2
=7×5×800÷2=35×400=14000

1ポジション(1K)値幅が1円動くと-1000円なので

40×1000=40000

104.1-99.3=4.8

4.8×40000=192000

31万2千+1万4千+19万2千=51万8千の含み損になります。

こちらの買いポジションの場合は1ヶポジションが多いので売りポジションの時より2千円増えています。

リーマンショック級の暴落シュミレーション(買いポジションを全て約定している場合)

リーマンショックの時は1ドル75円くらいまで下落しました。

今回は計算がしやすいように75.3円まで下落すると仮定します。

先に99.3-75.3の値段差を求めます。

24円分の下落と仮定します。

1Kあたり1円の値動きで-1000円ですから。47ヶの買いポジションありそれを24円分にします。

47×1000×24=47000×24=1128000

112万8000に先ほどの51万8千を足してやります。

75.3円まで下落した場合の含み損はおよそ164万6千円になります。(+建玉必要証拠金が口座に必要です。)

実際は売りポジションの利益確定があるため少し負担は軽減されます。

まとめ

グリッドトレードを自動でやっている以上、証拠金維持率は700%以上を保つべきだということがおわかりいただけましたでしょうか?

最後までお読み頂きありがとうございます。

インヴァスト証券「トライオートFX」